Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İşletme Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
TÜREV PİYASALAR İŞLD616 ------- 3 + 0 15

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİDoktora
DERSİN YILI-
YARIYIL-------
AKTS15
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IÖğretim Görevlisi Ayhan Algüner
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Türev ürünleri, fonksiyonlarını, gelişim süreçlerini ve finansal piyasalardaki ekonomik rollerini bilir
2) Türev ürünleri kullanarak ileri düzeyde yatırım ve hedging stratejilerini oluşturabilir ve uygulayabilir
3) Arbitraja imkan vermeyen fiyatlama modelini kullanarak forward ve futuresları fiyatlayabilir
4) Forward kontratlarını dizayn edebilir ve fiyatlayabilir, eurodollar vadeli işlem sözleşmelerini bilir, takas anlaşmalarını dizayn edebilir ve fiyatlayabilir
5) Alım ve satım opsiyonları arasındaki alım ve satım parite ilişkisini ve diğer fiyata ilişkin bağlantıları bilir bilir
6) Avrupa ve Anmerikan tipiopsiyonların fiyatlamasında binom modelini kullanabilir
7) Black-Scholes opsiyon fiyatlamasını bilir, ve buradaki değişkenleri risk analizinde kullanabilir
8) Finans mühendisliği alanında opsiyon fiyatlama teorisine ilişkin uygulamaları bilir
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLER
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Piyasalara giriş
2. Hafta Futures'lar ile hedging
3. Hafta Forward ve Futures fiyatlama
4. Hafta Swaplar
5. Hafta Opsiyon Piyasalarının işleyişi
6. Hafta Hisse senedi opsiyonlarının özellikleri
7. Hafta Opsiyon fiyatlamada binom modeli
8. Hafta Wiener Süreci ve Ito'nun Lemma'sı
9. Hafta Black-Scholes-Merton Modeli
10. Hafta Yunan Harfleri
11. Hafta Uygulama çalışması
12. Hafta Uygulama çalışması
13. Hafta Riske maruz değer
14. Hafta Kredi türevleri
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARHull, J. C. (2011). Options, Futures, and Other Derivatives. 8. Baskı. Prentice Hall
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİTartışma,Anlatım
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Örnek Olay Sunumu130
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8
P1  X              
P2                X
P3        X        
P4      X   X        
P5    X             X
P6    X             X
P7               
P8               
P9               
P10      X           X
P11  X